格林日鑫月熠货币市场基金 2019年第1季度报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

国内经济方面。2019年2月CPI环比增长1%,而同比增速回落至1.5%,主要受春节提前引致食品项涨幅弱于去年同期所致。尽管由于春节错位影响食品项涨幅弱于去年同期,但猪肉价格环比增速由负转正。PPI方面,2月PPI环比回落0.1%,跌幅大幅收窄,同比增速持平,生产资料环比回升对冲了生活资料环比回落负面影响。

政策方面。减税降费或将对冲内需偏弱不利影响,社零增速将逐步企稳。总体来看,积极财政政策落地过程中托底经济效果渐显,基建投资作为托底经济的主要力量,将延续回升态势。但因需求偏弱现状尚未出现趋势性扭转迹象,二季度经济仍有下行压力。

市场层面。债市由去年的快牛进入了平稳期,利率债窄幅震荡,信用债收益率小幅下行,信用利差继续收窄,其中高收益信用债的信用利差下行速度较去年四季度加快。

组合操作上,本基金主要投资于同业存单、同业存款及短融,并于季末择机加配了逆回购的投资。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。下一阶段本基金仍将继续做好流动性管理工作,结合基金管理人对市场的判断,优化组合结构,把握货币市场价格波动节奏,提升组合收益。

截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内该类基金份额净值收益率为0.6371%,同期业绩比较基准收益率为0.3381%;截至报告期末格林货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内该类基金份额净值收益率为0.6967%,同期业绩比较基准收益率为0.3381%。

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

5.9.2 18民生银行CD523(代码:111815523)、18民生银行CD533(代码:111815533)为本基金前十大持仓债券之二。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则的违规行为,处以罚款200万元;对内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、为非保本理财产品提供保本承诺等违规行为,处以罚款3160万元。

18浦发银行CD344(代码:111809344)为本基金前十大持仓债券之一。2018年9月18日,中国人民银行郑州中心支行对浦发银行郑州分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的违规行为,对单位罚款48万元、对相关直接负责的高级管理人员罚款4万元;2018年10月10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对浦发银行闽行支行未能通过有效措施及时发现并纠正某员工2017年参与民间借贷活动、员工行为管理严重不审慎的违规行为,责令改正,并处罚款50万元;2018年10月10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对浦发银行上海分行对部分信用卡专项分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程等违规行为,责令改正,并处罚款共计150万元;2018年10月10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对浦发银行南汇支行未采取有效手段跟踪检查个人消费贷款用途的违规行为,责令改正,并处罚款50万元;2018年11月7日,中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局对浦发银行沈阳分行以贷转存、超需求发放贷款、违规签发无真实贸易背景银行承兑汇票等违规行为,共计处以罚款130万元。

18上海银行CD318(代码:111816318)、18上海银行CD242(代码:111816242)为本基金前十大持仓债券之二。2019年3月20日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行静安支行未按规定进行贷款支付管理、未采取有效措施控制贷款资金使用的违规行为,责令改正,并处罚款共计100万元;2019年3月20日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行杨浦支行未采取有效方式对贷款资金使用情况进行跟踪检查的违规行为,责令改正,并处罚款50万元;2018年10月18日,中国银行业监督管理委员会上海监管局对上海银行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职的违规行为,责令改正,并处罚款50万元;2018年10月8日,中国银行业监督管理委员会上海监管局对上海银行违规向其关系人发放信用贷款的行为,责令改正,罚没合计1091460.03元;2018年9月27日,中国银行业监督管理委员会上海监管局对上海银行市北分行提供虚假资料、未对某涉嫌套现的特约商户停止服务的违规行为,责令改正,并处罚款共计100万元;2018年9月27日,中国银行业监督管理委员会上海监管局对上海银行信用卡中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务等违规行为,责令改正,并处罚款共计100万元。

18渤海银行CD138(代码:111821138)为本基金前十大持仓债券之一。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会对渤海银行内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、为非保本理财产品提供保本承诺等违规行为,处以罚款2530万元。

19宁波银行CD014(代码:111990479)为本基金前十大持仓债券之一。2018年6月7日,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的违规行为,处以罚款60万元;2018年9月25日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对宁波银行上海浦东支行、上海张江支行、上海南汇支行未对部分个人消费贷款资金使用情况进行跟踪检查和监控分析的违规行为,责令改正,共计处以罚款150万元;2019年2月3日,中国银行保险监督管理委员会台州监管分局对宁波银行台州分行贷款用途管控不严、信贷资金违规流入股市的违规行为,处以罚款25万元。

18江苏银行CD128(代码:111814128)为本基金前十大持仓债券之一。2018年9月30日,中国银行保险监督管理委员会深圳监管局对江苏银行深圳分行非真实转让不良资产、严重违反审慎经营规则等违规行为,处以罚款330万元。

18平安银行CD109(代码:111811109)为本基金前十大持仓债券之一。2018年12月28日,中国银行保险监督管理委员会湖北监管局对平安银行武汉分行贷款三查不尽职、贷前调查不尽职导致违规发放并购贷款的行为,处以90万元罚款;2018年9月27日,中国银监会上海监管局对平安银行上海分行借款人收入情况贷前调查未尽职等违规行为,责令改正,并处以150万元罚款。

18浙商银行CD107(代码:111813107)为本基金前十大持仓债券之一。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会对浙商银行投资同业理财产品未尽职审查、个人理财资金违规投资、为非保本理财产品提供保本承诺等违规行为,处以罚款5550万元。

除上述证券外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。